A.期權出售人不一定擁有標的資產
B.期權是可以“賣空”的
C.期權到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D.雙方約定的期權到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權失效
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A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結果是股價沒有變動
A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權的價值為682元
D.期權的價值為844元
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
A.保護性看跌期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預期值
B.拋補看漲期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結果是損失期權的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權收取的期權費
最新試題
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
某看跌期權標的資產現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。