A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風(fēng)險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系，有效邊界就是機會集曲線上從最小方差組合點到最低期望報酬率的那段曲線
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A.無風(fēng)險的報酬率
B.平均風(fēng)險股票的必要報酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重
A.股票的貝塔系數(shù)反映個別股票相對于平均風(fēng)險股票的變動程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對于平均風(fēng)險股票的變動程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的個股貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個別股票的系統(tǒng)風(fēng)險
A.資本市場線描述的是由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本市場線的斜率會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風(fēng)險，斜率越低
D.證券市場線測度風(fēng)險的工具是β系數(shù)，資本市場線測度風(fēng)險的工具是標(biāo)準(zhǔn)離差
A.在無風(fēng)險利率不變、風(fēng)險厭惡感增強的情況下，市場組合的必要報酬率上升
B.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場組合的必要報酬率上升
C.在無風(fēng)險利率不變、風(fēng)險厭惡感增強的情況下，無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
D.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為
，下列各項中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
最新試題
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險溢價為（）。
A證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
計算分析題：假設(shè)A證券的期望報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設(shè)投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。