A.資本市場線描述的是由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本市場線的斜率會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風(fēng)險，斜率越低
D.證券市場線測度風(fēng)險的工具是β系數(shù)，資本市場線測度風(fēng)險的工具是標(biāo)準(zhǔn)離差
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A.在無風(fēng)險利率不變、風(fēng)險厭惡感增強的情況下，市場組合的必要報酬率上升
B.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，市場組合的必要報酬率上升
C.在無風(fēng)險利率不變、風(fēng)險厭惡感增強的情況下，無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
D.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下，無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為
，下列各項中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
A.最低的期望報酬率為6%
B.最高的期望報酬率為8%
C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%
D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%
A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%
A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
C.風(fēng)險分散化效應(yīng)一定會產(chǎn)生比最低風(fēng)險證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合
D.如果存在無風(fēng)險證券，有效邊界是經(jīng)過無風(fēng)險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線；否則，有效邊界指的是機會集曲線上從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
最新試題
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述正確的有（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經(jīng)衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項目的說法中正確的是（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。
A證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險溢價為（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，不正確的有（）。
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應(yīng)該等額歸還（）元。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的有（）。