A.10×(F/A,10%,10)×(P/F,10%,14) B.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,3) C.10×[(P/A,10%,14)-(P/A,10%,4)] D.10×(P/A,10%,10)×(P/F,10%,4)
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān) B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn) C.在不存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的情況下,多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報(bào)酬率的那段曲線 D.證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小,機(jī)會集曲線就越彎曲,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
A.28.63 B.26.53 C.15.15 D.30.00