A.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之和
B.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之商
C.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之積
D.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之差
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A.交易對(duì)象不同
B.交易方式不同
C.交易時(shí)間不同
D.到期日不同
A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實(shí)行保證金制度
C.股指期貨實(shí)行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
A.每日調(diào)整
B.臨時(shí)調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整
最新試題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
以下說(shuō)法正確的是（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。