A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實(shí)行保證金制度
C.股指期貨實(shí)行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
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A.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
A.每日調(diào)整
B.臨時(shí)調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整
A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
A.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率減少3%
A.波動(dòng)要頻繁
B.能夠充分反映各行業(yè)的比重
C.能夠反映整體股市的表現(xiàn)狀況
D.包含有足夠的市場(chǎng)價(jià)值
最新試題
股指期貨自身的特殊性有（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。