A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權(quán)價格
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A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標準普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次,實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次,實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次,實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
A.15
B.20
C.65
D.100
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。