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A．現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會

A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真

A．期現(xiàn)套利
B．市場內價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利

A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應

A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)

A．套利的經(jīng)濟學原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化

A．買進股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關系數(shù)為負的其他股票

A．分解技術
B．組合技術
C．均衡分析技術
D．整合技術

A．費舍
B．法瑪
C．夏普
D．費納蒂

A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性