A．套利的經(jīng)濟學(xué)原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價差的變化
你可能感興趣的試題
A．買進股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關(guān)系數(shù)為負的其他股票
A．分解技術(shù)
B．組合技術(shù)
C．均衡分析技術(shù)
D．整合技術(shù)
A．費舍
B．法瑪
C．夏普
D．費納蒂
A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性
A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法
最新試題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風險。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）