時間加權收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

分組比較法存在的問題有（）。

對基金經理的真實表現加以衡量并非易事，主要是由于（）。

（）賦予了夏普比率數值化解釋。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

（）以馬柯威茨的均異為基礎。

從基金股票投資收益率中減去股票指數收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

計算擇時能力的公式是（）。

時間加權收益率通常大于算術平均收益率。（）