指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。