建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）

套利定價(jià)模型表明（）。

套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）

公司異常表現(xiàn)為（）。

β系數(shù)可以反映（）。

道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）

由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）

不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。（）