單項選擇題在分析證券組合的可行域時，其組合線實際上在期望收益率和標準差的坐標系中描述了證券A和證券B（）組合。
A．收益最大的
B．風險最小的
C．收益和風險均衡的
D．所有可能的
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1.單項選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。
A．收益性
B．風險性
C．關聯(lián)性
D．流動性
2.單項選擇題（）決定結合線在證券A與B之間的彎曲程度。
A．權重
B．證券價格的高低
C．相關系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
3.單項選擇題從組合線的形狀來看，相關系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風險組合。
A．正完全相關
B．負完全相關
C．不相關
D．不完全負相關
4.單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
5.單項選擇題最優(yōu)證券組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（），是使投資者最滿意的有效組合。
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
最新試題
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
題型：判斷題
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有（）。
題型：多項選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
題型：判斷題