用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。