單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
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1.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
2.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
3.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風險要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
4.單項選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為（）個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
5.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
最新試題
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型：多項選擇題