最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

最便宜交割債券的作用包括（）

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿(mǎn)足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）