期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。