在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。