期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個交割債。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。