A.行權(quán)結(jié)算方式分為證券給付結(jié)算方式和現(xiàn)金結(jié)算方式
B.證券給付結(jié)算方式指權(quán)證持有人行權(quán)時，發(fā)行人有義務(wù)按照行權(quán)價格向權(quán)證持有人出售或購買標的證券
C.現(xiàn)金結(jié)算方式指權(quán)證持有人行權(quán)時，發(fā)行人按照約定向權(quán)證持有人支付行權(quán)價格與標的證券結(jié)算價格之間的差額
D.目前上海證券交易所和深圳證券交易所規(guī)定，標的證券發(fā)生除權(quán)和除息的，行權(quán)比例應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整
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A.平價權(quán)證
B.價內(nèi)權(quán)證
C.價外權(quán)證
D.虛值權(quán)證
A.認購權(quán)證
B.認股權(quán)證
C.備兌權(quán)證
D.認沽權(quán)證
A.政府短、中、長期債券
B.歐洲美元債券
C.大面額可轉(zhuǎn)讓存單
D.金融債券
A.股權(quán)類期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)、互換期權(quán)
D.金融期貨合約期權(quán)
A.任選期權(quán)
B.百慕大期權(quán)
C.障礙期權(quán)
D.平均期權(quán)
最新試題
期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。
遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
期貨的基差套利策略存在風險。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
運用期權(quán)進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
期貨的基差套利策略是風險套利策略。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。