不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。