相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

最便宜交割債券的作用包括（）

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。