假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）為5%，基金P和證券市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場(chǎng)的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
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A.基金分類(lèi)
B.基金業(yè)績(jī)
C.基金風(fēng)格
D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說(shuō)明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
最新試題
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說(shuō)法正確的是（）。
下列關(guān)于基金的分類(lèi)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來(lái)的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）