A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
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A.反映了積極管理的風險
B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
A.基金可能包含多個不同的證券，每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內會有申購和贖回，帶來更多的資金進出
C.時間加權收益率的計算方法，將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間，每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權收益率的計算時，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算
最新試題
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
下列關于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列說法錯誤的是（）。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們在進行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
基金管理者調整各項資產權重引起的收益變化的業(yè)績應歸因于（）因素。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應為（）。