A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
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A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
A.反映了積極管理的風(fēng)險
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
最新試題
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。
假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內(nèi)的時間加權(quán)收益率為（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。
下列關(guān)于基金的分類說法錯誤的是（）。
基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。