根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。