根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。