最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。