A.貸款期限
B.貸款風險程度
C.貸款風險的性質
D.貸款風險的表現(xiàn)形式
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A.匯率的基本信息
B.相關利率
C.未來的匯率波動率
D.到期日的時間
A.政府債券市場
B.從央行借款
C.銀行間市場
D.回購和證券化
A.重新調整投資組合和分散風險，銀行通過投資銀行自身的證券化債券和出售其它債券可以減少其總的信用風險
B.通過資產證券化，銀行可以通過優(yōu)化資本使用去除信用風險，把信用風險轉移給持有證券化資產的投資者
C.通過費用收入，銀行可以增加收入，減少其資本
D.證券化可以利用有限的市場工具進行對沖
A.貸款沒有提取專項準備金，且本金或利息支付已經逾期90天以上的，風險權重為100%
B.如果貸款提取的專項準備達到未償金額的50%，風險權重為50%
C.如果貸款提取的專項準備達到未償金額的50%，風險權重為20%
D.如果貸款提取的專項準備達到未償金額的20%，風險權重為80%
A.為商品市場提供流動性
B.為管理利率風險
C.要產生交易收入
D.為規(guī)避價格風險
A.亞式期權
B.美式期權
C.范圍期權
D.叫喊期權
A.資產敏感銀行的累積缺口為正數(shù)，負債敏感銀行的累積缺口為負數(shù)
B.資產敏感銀行受益于利率上升，而負債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風險
A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風險暴露
B.簡化單獨信用風險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風險的概述
C.使用壓力測試技術預測潛在的相關宏觀經濟因素和銀行的特定風險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風險的映射
A.一個3年的次級按揭貸款
B.一個2年期美國國債
C.一個10年期美國國債
D.一個為期1周的AAA評級公司的企業(yè)貸款
A.確保銀行在資本計算時只考慮關鍵風險
B.比較風險和資本模型，并對銀行間和不同時間上的資金需求進行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風險
最新試題
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險（）
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
一家大型金融機構的資產和負債經理認識到，零售產品（）包括內嵌期權，這些期權的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產品的條款來約定批發(fā)合同的終止權。
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內付清：在三天內需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應對可能引起的何種問題？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）