A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時，該曲線向左彎曲
B.該曲線包括有效集和無效集兩部分
C.該曲線反映了各種投資比例下的收益與風(fēng)險的關(guān)系
D.有效集是最小方差組合點到最高預(yù)期報酬率組合點的那段曲線
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A、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B、β值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險
C、β值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度經(jīng)營風(fēng)險
D、β值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
A、最低的預(yù)期報酬率為6%
B、最高的預(yù)期報酬率為8%
C、最高的標(biāo)準(zhǔn)差為15%
D、最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%
A、證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C、資本市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D、投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A、風(fēng)險可能給投資人帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益
B、風(fēng)險是指危險與機會并存，無論危險還是機會都需識別、衡量
C、投資對象的風(fēng)險有多大，投資人就需要承擔(dān)多大的風(fēng)險
D、在充分組合的情況下，風(fēng)險是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，既不是單個資產(chǎn)的風(fēng)險，也不是投資組合的全部風(fēng)險
最新試題
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結(jié)果的有（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述正確的有（）。
A證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產(chǎn)相應(yīng)可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。