A.買入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)
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A.85
B.95
C.120
D.130
A.買入執(zhí)行價(jià)為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價(jià)為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時(shí)間價(jià)值正相關(guān)
C.對(duì)看漲期權(quán)來說，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低
D.對(duì)看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低
A.在一個(gè)交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動(dòng)率上漲，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨之增大
B.對(duì)于個(gè)股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會(huì)對(duì)期權(quán)的價(jià)格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價(jià)值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價(jià)值
D.其他條件不變時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格均會(huì)上升
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。