A.85
B.95
C.120
D.130
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A.買入執(zhí)行價(jià)為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價(jià)為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價(jià)為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時(shí)間價(jià)值正相關(guān)
C.對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低
D.對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低
A.在一個(gè)交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動(dòng)率上漲，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨之增大
B.對(duì)于個(gè)股期權(quán)來(lái)說(shuō)，股息的發(fā)放不會(huì)對(duì)期權(quán)的價(jià)格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價(jià)值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價(jià)值
D.其他條件不變時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格均會(huì)上升
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
D.股息率
最新試題
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。