A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
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A.其它影響因素不變的情況下，標的資產價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下，期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
D.對看跌期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
A.在一個交易日內，某期權的隱含波動率上漲，期權的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權來說，股息的發(fā)放不會對期權的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利，美式股票期權的價值不應該大于歐式期權的價值
D.其他條件不變時，標的資產價格波動率增加，理論上，看漲期權和看跌期權的價格均會上升
A.標的資產價格
B.行權價格
C.標的資產價格波動率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他條件相同時，剩余時間長的期權的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權的時間價值的損耗是逐漸加速的
最新試題
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。