單項(xiàng)選擇題參與股指期貨交易的投資者要與()簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。
A、期貨公司
B、證券公司
C、中國金融期貨交易所
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1.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約到期時(shí)只能進(jìn)行()。
A、現(xiàn)金交割
B、實(shí)物交割
C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>
2.單項(xiàng)選擇題自然人投資者開戶參與股指期貨交易,應(yīng)由()簽署開戶文件。
A、投資者本人或其居間人
B、投資者本人或其授權(quán)人
C、投資者本人
3.單項(xiàng)選擇題股指期貨交易的杠桿性決定了:收益可能成倍放大,損失也可能()。
A、不變
B、成倍縮小
C、成倍放大
4.單項(xiàng)選擇題在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí),根據(jù)()計(jì)算雙方的盈虧金額。
A、當(dāng)日收盤價(jià)
B、交割結(jié)算價(jià)
C、當(dāng)日結(jié)算價(jià)
5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為()手.
A.50
B.100
C.200
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
題型:判斷題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
題型:多項(xiàng)選擇題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時(shí)有()合約在交易。
題型:多項(xiàng)選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
題型:判斷題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
題型:判斷題