A、期權賦予持有人做某件事的權利，但他不承擔相應的義務
B、期權處于虛值狀態(tài)或平價狀態(tài)時不會被執(zhí)行
C、期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割
D、權利購買人真的想購買標的資產
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、到期期限增加
B、紅利增加
C、標的物價格降低
D、無風險利率降低
A、如果到期日股票市價小于100元，其期權凈收入為0
B、如果到期日股票市價為104元，買方期權凈損益為-1元
C、如果到期日股票市價為110元，投資人的凈損益為5元
D、如果到期日股票市價為105元，投資人的凈收入為5元
A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合
B、保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格
C、當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格
D、當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格
A、股票回報率的方差
B、期權的執(zhí)行價格
C、標準正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權到期日前的時間
A、從時間選擇來看，任何投資項目都具有期權的性質
B、常見的實物期權包括擴張期權、時機選擇期權和放棄期權
C、放棄期權的執(zhí)行價格是項目的繼續(xù)經營價值
D、項目具有正的凈現(xiàn)值，就應當立即開始(執(zhí)行)
最新試題
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某看跌期權標的資產現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。