單項(xiàng)選擇題你投資100元于一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其期望收益為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15；以及投資于收益率為0.05的國(guó)庫(kù)券。為了獲得0.09的期望收益，應(yīng)該把資金的（）投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，（）投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

A.85%，15%
B.75%，25%
C.67%，33%
D.57%，43%
E.不能確定


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于給定的資本配置線(xiàn)，投資者的最佳資產(chǎn)組合是（）。

A.預(yù)期收益最大化
B.風(fēng)險(xiǎn)最大化
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益都最小
D.預(yù)期效用最大
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)資本配置線(xiàn)的說(shuō)法哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.資本配置線(xiàn)顯示了風(fēng)險(xiǎn)收益的綜合情況
B.資本配置線(xiàn)的斜率等于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合增加的每單位標(biāo)準(zhǔn)差所引起的期望收益的增加
C.資本配置線(xiàn)的斜率也稱(chēng)作酬報(bào)-波動(dòng)性比率
D.資本配置線(xiàn)也稱(chēng)作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效邊界
E.A和B正確

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于一個(gè)特定的資產(chǎn)組合，在其他條件相同的情況下，效用（）。

A.當(dāng)收益率增加時(shí)減少
B.當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差增加時(shí)減少
C.當(dāng)方差增加時(shí)減少
D.當(dāng)方差增加時(shí)增加
E.當(dāng)收益率增加時(shí)增加

5.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)套期保值（又稱(chēng)對(duì)沖策略）的哪個(gè)說(shuō)法是正確的？（）

A.套期保值是向一個(gè)現(xiàn)存的投資組合中添加證券以增加整個(gè)組合的收益
B.套期保值是投資者使用的策略用來(lái)增加組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益
C.套期保值是投資者使用的策略用來(lái)減少組合的風(fēng)險(xiǎn)
D.套期保值是一種用來(lái)增加組合波動(dòng)性的策略
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確