多項選擇題對于一個特定的資產組合，在其他條件相同的情況下，效用（）。

A.當收益率增加時減少
B.當標準差增加時減少
C.當方差增加時減少
D.當方差增加時增加
E.當收益率增加時增加


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2.單項選擇題下列有關套期保值（又稱對沖策略）的哪個說法是正確的？（）

A.套期保值是向一個現存的投資組合中添加證券以增加整個組合的收益
B.套期保值是投資者使用的策略用來增加組合的風險和收益
C.套期保值是投資者使用的策略用來減少組合的風險
D.套期保值是一種用來增加組合波動性的策略
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題

使用下列信息

根據上面的效用函數，你將選擇下列哪項投資？（）

A.1
B.2
C.3
D.4
E.不能從所給的信息中得出

4.單項選擇題考慮一個風險資產組合A，預期收益0.15，標準差0.15，它在一條給定的無差異曲線上，下列哪一項也在相同的無差異曲線上？（）

A.E（r）=0.15；標準差=0.2
B.E（r）=0.15；標準差=0.1
C.E（r）=0.1；標準差=0.1
D.E（r）=0.2；標準差=0.15
E.E（r）=0.1；標準差=0.2

5.單項選擇題根據標準差標準，下列哪一項投資優(yōu)于其他？（）

A.E（r）=0.15；標準差=0.2
B.E（r）=0.1；標準差=0.2
C.E（r）=0.1；標準差=0.25
D.E（r）=0.15；標準差=0.25
E.沒有一項優(yōu)于其他