單項選擇題下列有關資本配置線的說法哪個是錯誤的？（）

A.資本配置線顯示了風險收益的綜合情況
B.資本配置線的斜率等于風險資產(chǎn)組合增加的每單位標準差所引起的期望收益的增加
C.資本配置線的斜率也稱作酬報-波動性比率
D.資本配置線也稱作風險資產(chǎn)有效邊界
E.A和B正確


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對于一個特定的資產(chǎn)組合，在其他條件相同的情況下，效用（）。

A.當收益率增加時減少
B.當標準差增加時減少
C.當方差增加時減少
D.當方差增加時增加
E.當收益率增加時增加

3.單項選擇題下列有關套期保值（又稱對沖策略）的哪個說法是正確的？（）

A.套期保值是向一個現(xiàn)存的投資組合中添加證券以增加整個組合的收益
B.套期保值是投資者使用的策略用來增加組合的風險和收益
C.套期保值是投資者使用的策略用來減少組合的風險
D.套期保值是一種用來增加組合波動性的策略
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題

使用下列信息

根據(jù)上面的效用函數(shù)，你將選擇下列哪項投資？（）

A.1
B.2
C.3
D.4
E.不能從所給的信息中得出

5.單項選擇題考慮一個風險資產(chǎn)組合A，預期收益0.15，標準差0.15，它在一條給定的無差異曲線上，下列哪一項也在相同的無差異曲線上？（）

A.E（r）=0.15；標準差=0.2
B.E（r）=0.15；標準差=0.1
C.E（r）=0.1；標準差=0.1
D.E（r）=0.2；標準差=0.15
E.E（r）=0.1；標準差=0.2