ICBRR銀行風(fēng)險與監(jiān)管國際證書考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某個銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。同時，該銀行最為利率掉期的買方，收到某美國華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國債利率，支付2年期歐洲市場國債利率。銀行向國內(nèi)客戶收取了100萬手續(xù)費(fèi)收入。問該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉位的風(fēng)險情況如何？（）

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2 在使用VaR模型計量相應(yīng)的風(fēng)險，下面哪個選項所對應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

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3 外生流動性系銀行資產(chǎn)負(fù)債表上，哪一類型科目的流動性：（）。

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4 （）變動會受管理者判斷的影響。

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5 期權(quán)定價的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度

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6 一般來看，存款儲備金率制定的越低，（）。

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7 銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項目不包括：（）。