期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.08.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 賣出執(zhí)行價格為920美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）7月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為80美分／蒲式耳，買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的7月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為70.1美分／蒲式耳，則下列說法錯誤的是（）。

2 買入看跌期權(quán)同時買入標(biāo)的資產(chǎn)，到期損益最接近于（）。

3.判斷題進行成本利潤分析，就是把某一商品單獨拿出來計算其成本利潤。

4 最常見的利率互換是（）。

5 目前，我國國債采取定期滾動發(fā)行制度，對（）年的關(guān)鍵期限國債每季度至少各發(fā)行1次。

6 收益率曲線斜率變動時，因為變動幅度不同，由此形成了（）模式。

7 假設(shè)外匯交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，近期合約的價格漲幅會大于遠期合約的價格漲幅，那么交易者應(yīng)該進行（）。

8.判斷題利率互換是同種貨幣不同利率之間的互換，不僅交換本金而且要交換利息。（）

9 做市商的盈利目標(biāo)應(yīng)該來自（）。

10.問答題期貨投資中方法論與方法有什么區(qū)別？

參考答案：方法是確定的，具體的，可以依循的解決問題的途徑程序或者邏輯，方法論高于具體的方法，主要表現(xiàn)為：
1.方法論具有...