期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）

線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關程度。

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。

（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。

期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）