A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報接收方需要承擔(dān)建立一個股權(quán)頭寸交易時的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
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A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加
A.二元期權(quán)
B.價差期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.復(fù)合期權(quán)
A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險度量
D.VaR風(fēng)險價值
A.德意志銀行
B.巴克萊銀行
C.花旗銀行
D.瑞銀集團
A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風(fēng)險
D.較低的資金要求
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）