A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，比向下傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時(shí)，比向上傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.當(dāng)利率下降時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
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A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時(shí)比LIBOR更高，有時(shí)更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國(guó)稅率不同的情況
D.上述全部
A.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。