以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。