美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。