你可能感興趣的試題

問答題
【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的系統(tǒng)（市場(chǎng)）風(fēng)險(xiǎn)較高？
答案：β是證券特征線的斜率，也是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度指標(biāo)。股票B的證券特征線更陡峭，因此它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高。
問答題
【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪支股票的企業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)較高？
答案：兩張圖描述出了股票的證券特征線（SCL）。股票A的企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)更高，因?yàn)锳的觀察值偏離SCL的程度要大于B。偏差是用每個(gè)...
問答題
【共用題干題】
下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場(chǎng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

假設(shè)按比例建立一個(gè)資產(chǎn)組合：

計(jì)算此資產(chǎn)組合的期望收益、標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值及非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差。
答案：
問答題
【共用題干題】
下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場(chǎng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。
股票A、B的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？
答案：
問答題
【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。如果可以認(rèn)為股票市場(chǎng)的收益十分吻合一種單指數(shù)結(jié)構(gòu)，那么需要多少估計(jì)值？
答案：
問答題
【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。為優(yōu)化資產(chǎn)組合，需要估計(jì)的期望收益、方差與協(xié)方差的值有多少？
答案：
問答題
【簡(jiǎn)答題】
簡(jiǎn)要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會(huì)比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。

答案：在CAPM模型的條件下，投資者僅可以得到不能被分散化（系統(tǒng)）的風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（以β來測(cè)度）對(duì)兩種資產(chǎn)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】考慮有一兩類投資者的經(jīng)濟(jì)體系。免稅投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率r_f借貸。應(yīng)稅投資者所有利息收入都以稅率t征稅。因此其稅后無風(fēng)險(xiǎn)利率為r_f（1-t）。證明零貝塔CAPM模型適用于該經(jīng)濟(jì)體系，且有（1-t）r_f＜E[r_Z（M）]＜r_f。
答案：
問答題
【簡(jiǎn)答題】在1997年，短期國(guó)庫(kù)券（被認(rèn)為是無風(fēng)險(xiǎn)的）的收益率約為5%。假定一貝塔值為1的資產(chǎn)組合市場(chǎng)要求的期望收益率是12%。假定投資者正考慮買入一股股票，價(jià)格為40美元。該股票預(yù)計(jì)來年派發(fā)紅利3美元。投資者預(yù)期可以以41美元賣出。股票風(fēng)險(xiǎn)的β=-0.5，該股票是高估還是低估了？
答案：
問答題
【簡(jiǎn)答題】
如果簡(jiǎn)單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨(dú)考慮。

答案：

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【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的R²較高？

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考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的系統(tǒng)（市場(chǎng)）風(fēng)險(xiǎn)較高？

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考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪支股票的企業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)較高？

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下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場(chǎng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。
股票A、B的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

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【簡(jiǎn)答題】
簡(jiǎn)要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會(huì)比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。

【簡(jiǎn)答題】
如果簡(jiǎn)單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨(dú)考慮。

【共用題干題】 考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線： 哪種股票的R2較高？

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【共用題干題】 考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線： 哪種股票的系統(tǒng)（市場(chǎng)）風(fēng)險(xiǎn)較高？

【共用題干題】 考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線： 哪支股票的企業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)較高？

【共用題干題】 下面是兩種股票的估計(jì)值： 市場(chǎng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。 股票A、B的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。為優(yōu)化資產(chǎn)組合，需要估計(jì)的期望收益、方差與協(xié)方差的值有多少？

【簡(jiǎn)答題】 簡(jiǎn)要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會(huì)比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。

【簡(jiǎn)答題】 如果簡(jiǎn)單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨(dú)考慮。

【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的R²較高？

【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的系統(tǒng)（市場(chǎng)）風(fēng)險(xiǎn)較高？

【共用題干題】
考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪支股票的企業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)較高？

【共用題干題】
下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場(chǎng)指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。
股票A、B的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。為優(yōu)化資產(chǎn)組合，需要估計(jì)的期望收益、方差與協(xié)方差的值有多少？

【簡(jiǎn)答題】
簡(jiǎn)要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會(huì)比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。

【簡(jiǎn)答題】
如果簡(jiǎn)單的CAPM模型是有效的，下列情形是否有可能？試說明之，每種情況單獨(dú)考慮。