A.高盛基金
B.巴克萊銀行
C.理查德·道前
D.道瓊斯

A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易
B.當(dāng)某個月份的空頭或者多頭受較大的資金推動或者倉單壓力的影響，會導(dǎo)致這個月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價格產(chǎn)生資金性溢價或者倉單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會
C.近期合約受國內(nèi)現(xiàn)實(shí)供求關(guān)系的影響表現(xiàn)疲弱，而遠(yuǎn)期合約卻受整體看漲氛圍的影響，投機(jī)性多頭大量參與，從而有利于反向跨期套利
D.關(guān)注庫存因素對于市場的影響需要重點(diǎn)了解的是一個品種的正常庫存波動區(qū)間，只有當(dāng)庫存超過了正常的庫存波動區(qū)間的時候才能夠影響合約的價差變化，出現(xiàn)套利機(jī)會

A.正向可交割跨期套利，是指同一期貨品種，當(dāng)其遠(yuǎn)期和近期合約的價差大于其持有成本時，出現(xiàn)的買近期拋遠(yuǎn)期的套利機(jī)會
B.遠(yuǎn)期合約與近期合約的價差可能偏離持有成本較遠(yuǎn)，因此正向可交割跨期套利交易的風(fēng)險相對較大
C.進(jìn)行交割的正向跨期套利也是一種跨市場套利
D.進(jìn)行正向可交割跨期套利的核心在于近月和遠(yuǎn)月價差的計算

A.進(jìn)行跨商品套利的兩種商品必須具備套利的基本條件，即高度相關(guān)和同方向運(yùn)行
B.真正意義上的跨商品套利僅需要兩種商品走勢方向一致，與它們長期波動程度無關(guān)
C.價格從非正常區(qū)域回到正常區(qū)域需要一定的時間，相應(yīng)地，回收投資也需要一定的時間
D.對于一定規(guī)模資金量的要求

A.風(fēng)險控制是否在限定的范圍之內(nèi)
B.期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評價
C.應(yīng)該從相對較長的時期來判斷，一般在一年以上
D.定期總結(jié)和反饋每日和階段性的行情、交易情況以及保值方案執(zhí)行情況