單項(xiàng)選擇題關(guān)于正向可交割跨期套利，說法成立的是（）。

A.正向可交割跨期套利，是指同一期貨品種，當(dāng)其遠(yuǎn)期和近期合約的價差大于其持有成本時，出現(xiàn)的買近期拋遠(yuǎn)期的套利機(jī)會
B.遠(yuǎn)期合約與近期合約的價差可能偏離持有成本較遠(yuǎn)，因此正向可交割跨期套利交易的風(fēng)險相對較大
C.進(jìn)行交割的正向跨期套利也是一種跨市場套利
D.進(jìn)行正向可交割跨期套利的核心在于近月和遠(yuǎn)月價差的計算


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于跨商品套利的基本條件不正確的是（）。

A.進(jìn)行跨商品套利的兩種商品必須具備套利的基本條件，即高度相關(guān)和同方向運(yùn)行
B.真正意義上的跨商品套利僅需要兩種商品走勢方向一致，與它們長期波動程度無關(guān)
C.價格從非正常區(qū)域回到正常區(qū)域需要一定的時間，相應(yīng)地，回收投資也需要一定的時間
D.對于一定規(guī)模資金量的要求

2.多項(xiàng)選擇題對企業(yè)參與期貨交易進(jìn)行財務(wù)評價主要應(yīng)該遵循（）原則。

A.風(fēng)險控制是否在限定的范圍之內(nèi)
B.期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評價
C.應(yīng)該從相對較長的時期來判斷，一般在一年以上
D.定期總結(jié)和反饋每日和階段性的行情、交易情況以及保值方案執(zhí)行情況

3.多項(xiàng)選擇題隨著期貨市場的發(fā)展，投機(jī)交易的發(fā)展變化主要體現(xiàn)在（）。

A.投機(jī)交易的目的
B.投機(jī)交易的技術(shù)手段
C.投機(jī)者的組織形態(tài)
D.投機(jī)交易的方式

5.多項(xiàng)選擇題商品指數(shù)基金投資商品是因?yàn)樯唐肪哂袃?nèi)在收益，其理論基礎(chǔ)是（）。

A.商品在經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上具有內(nèi)在收益，這是被動型策略買入商品的核心
B.組合效用
C.由于商品與傳統(tǒng)資產(chǎn)（股票和債券）負(fù)相關(guān)或零相關(guān)，對經(jīng)濟(jì)周期和通貨膨脹的反映也不同，將商品加入傳統(tǒng)投資組合能夠增強(qiáng)組合的夏普率
D.商品指數(shù)基金一般以公募基金的形式存在