單項選擇題一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構(gòu)成的風險性投資組合，其一個特性在于，當被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。

A.夏普比率
B.增值比率
C.阿爾法
D.特雷納測度
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風險
D.證券的非系統(tǒng)風險；證券的系統(tǒng)風險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風險

3.單項選擇題特雷納-布萊克模型假設(shè)（）。

A.證券分析的目的，是為了構(gòu)建一個由有限數(shù)量的定價不當?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風險
C.在積極的投資組合中，錯誤定價的證券的最優(yōu)權(quán)重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性，以及它的非系統(tǒng)風險的程度的方程
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

5.單項選擇題一個完全消極的戰(zhàn)略可以定義成（）。

A.只能使用指數(shù)基金的策略
B.以固定比例進行資產(chǎn)配置，而不隨市場情況做出調(diào)整的策略
C.具有均值-方差有效性的策略
D.a和b
E.上述各項均正確