單項(xiàng)選擇題考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場指數(shù)的預(yù)期收益率為18%。市場投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差為15%。無風(fēng)險收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。

A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%


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1.單項(xiàng)選擇題特雷納-布萊克模型假設(shè)（）。

A.證券分析的目的，是為了構(gòu)建一個由有限數(shù)量的定價不當(dāng)?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.在積極的投資組合中，錯誤定價的證券的最優(yōu)權(quán)重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性，以及它的非系統(tǒng)風(fēng)險的程度的方程
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題一個完全消極的戰(zhàn)略可以定義成（）。

A.只能使用指數(shù)基金的策略
B.以固定比例進(jìn)行資產(chǎn)配置，而不隨市場情況做出調(diào)整的策略
C.具有均值-方差有效性的策略
D.a和b
E.上述各項(xiàng)均正確

4.單項(xiàng)選擇題要使用過去預(yù)測的統(tǒng)計上的特性來改進(jìn)未來分析家的預(yù)測，可以使用一回歸方程來描述過去的預(yù)測?；貧w線的截距為（）系數(shù)，而回歸的貝塔表示（）系數(shù)。

A.有偏差的；精確的
B.有偏差的；有偏差的
C.精確的；精確的
D.精確的；有偏差的
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題國際性固定收入型證券占世界54000億美元債券市場的（）。

A.超過70%
B.接近50%
C.在50%~70%之間
D.20%~40%
E.少于20%